Bergerak Rata Strategi Profitabilitas

Strategi Rata-rata Bergerak. Analis Senior Casey Murphy Investor yang berbeda menggunakan rata-rata bergerak untuk alasan yang berbeda Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, kami akan menyajikan beberapa Berbagai jenis strategi - menggabungkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda. Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset Bergerak dari satu sisi rata-rata bergerak dan menutup pada crossover Price lainnya digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat Sinyal awal dari tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi yang ada lama Sebaliknya, yang dekat di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin disarankan Est awal dari uptrend baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang Sinyal ini digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati Sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas rata-rata jangka panjang, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini adalah Sangat obyektif, oleh karena itu sangat populer. Crossover Tipis dan Pita Bergerak Rata-rata Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan validitas sinyal Banyak pedagang akan menempatkan pergerakan lima, 10, dan 20 hari Rata-rata ke grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melintasi yang lain ini umumnya merupakan tanda beli primer Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering digunakan sebagai konfirmasi, sebuah taktik yang sering kali mengurangi Numbe R sinyal palsu Meningkatkan jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan Apa yang akan terjadi jika Anda Terus menambahkan rata-rata bergerak Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak berguna, maka 10 atau lebih harus lebih baik Ini membawa kita pada teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada Grafik yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini Ketika semua moving averages bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat Reversals dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Respons terhadap Kondisi yang berubah dihitung dengan jumlah periode waktu yang digunakan dalam rata-rata bergerak Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, rata-rata yang lebih sensitif adalah sedikit perubahan harga Salah satu dari Pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari sampai rata-rata akhir 200 Tipe rata-rata ini bagus untuk mengidentifikasi pembalikan tren jangka panjang. Filters Filter adalah teknik yang digunakan dalam teknikal. Analisis untuk meningkatkan kepercayaan diri tentang perdagangan tertentu Misalnya, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai sebuah persimpangan keamanan di atas rata-rata bergerak dan paling sedikit 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan Ini adalah usaha untuk memastikan crossover valid Dan untuk mengurangi jumlah sinyal palsu Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal Perasaan negatif ini akan menurun seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria. Digunakan untuk filter Anda Tidak ada aturan atau hal yang harus diperhatikan saat memfilternya hanyalah alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan keyakinan. Amplifier Rata-rata Strategi lain yang saya gunakan Ncorporates penggunaan rata-rata bergerak dikenal sebagai amplop Strategi ini melibatkan merencanakan dua pita di sekitar rata-rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu Misalnya, pada tabel di bawah ini, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari yang Pedagang akan Perhatikan band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai area support atau resistance yang kuat Perhatikan bagaimana pergerakan tersebut sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan trader akan melihat pembalikan menuju Pusat rata-rata. Mengapa strategi rata-rata bergerak berisiko. Hal ini yang kedua dalam seri tiga bagian Baca bagian 1 di sini. CHAPEL HILL, NC Strategi rata-rata Bergerak Rata-rata MarketWatch berisiko. Itulah pernyataan yang tidak sopan yang saya perkenalkan di kolom saya yang muncul. Awal pekan ini, berdasarkan penelitian mendalam yang saya lakukan selama beberapa bulan terakhir, hasil dari berbagai strategi rata-rata bergerak. Seperti yang dijanjikan di kolom awal seri tiga bagian ini, di sini saya Diskusi yang lebih rinci tentang masing-masing dari empat kesimpulan umum yang saya capai. Membahas 1 Bahkan strategi rata-rata bergerak terbaik pun tidak selalu berhasil. Untuk memahami mengapa strategi rata-rata bergerak berisiko, penting untuk dipahami bahwa ada lebih dari satu cara Untuk menentukan risiko. Menurut definisi akademis tradisional risiko sebagai volatilitas, strategi bergerak rata-rata memang kurang berisiko daripada pasar Tapi ada jenis risiko lain juga, berkaitan dengan berapa lama strategi dapat berada di bawah air. Dan Ketika melihat dengan cara ini, strategi rata-rata bergerak cukup berisiko Bahkan dalam kondisi ideal, strategi rata-rata bergerak terbaik masih cenderung kurang baik dalam jangka waktu lama beberapa tahun saja. Pertimbangkan rata-rata pergerakan 200 hari, mungkin Versi yang paling banyak digunakan Bila diterapkan pada indeks SP 500 SPX, -0 16 dan saat menggunakannya bersamaan dengan amplop 5 perdagangan, strategi ini adalah satu dari sedikit yang menghasilkan lebih banyak uang daripada pasar dosa. Pada akhir 1920-an bahkan setelah komisi, saya akan lebih banyak membahas amplop perdagangan dalam sekejap. Strategi khusus ini, bagaimanapun, menghabiskan lebih dari separuh waktu selama 80 tahun terakhir di belakang buy and hold, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut. Perhatikan dengan seksama bahwa hasil yang menyedihkan ini berlaku untuk strategi yang paling menguntungkan dari strategi moving-average yang saya pelajari. Dari periode panjang ini dipelajari pada tahun kalender bergulir. Di mana strategi rata-rata bergerak menghasilkan lebih sedikit uang daripada pasar itu sendiri. Di mana rata-rata strategi rata-rata Sharpe Ratio kurang dari pasar. Pertanyaan untuk diajukan pada diri Anda saat Anda membaca dengan teliti hasil ini Seberapa mungkin Anda bertahan dengan strategi penentuan waktu pasar yang berjalan 20, 10 atau bahkan lima tahun tanpa mengalahkan pasar. Hasil saya menunjukkan keberatan yang berpotensi lebih serius terhadap strategi rata-rata bergerak Sebagian besar strategi rata-rata bergerak yang saya uji yang mengalahkan pasar selama abad terakhir telah mengalami kinerja buruk sejak tahun 1990, dan ini mungkin lebih dari sekedar salah satu dari periode periodik tersebut. LeBaron, seorang profesor keuangan di Universitas Brandies, menduga bahwa cara yang lebih murah untuk melakukan perdagangan masuk dan keluar dari pasar telah menyebabkan meningkatnya jumlah investor yang mengikuti strategi rata-rata bergerak, dan bahwa strategi pergerakan rata-rata bergerak. Pada gilirannya telah menyebabkan keuntungan mereka berkurang dan bahkan hilang dalam beberapa dekade terakhir Menambahkan kepercayaan pada hipotesis Prof LeBaron adalah bahwa, yang juga dimulai pada awal tahun 1990an, strategi rata-rata bergerak Berhenti bekerja di pasar mata uang asing. Membiayai 2 Komisi menyabotase bahkan strategi terbaik, sehingga mengurangi frekuensi transaksi sangat penting. Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang rata-rata bergerak mengasumsikan bahwa investor dapat melakukan perdagangan tanpa komisi atau biaya transaksi lainnya Setelah Anda menyingkirkan hal ini tidak realistis Asumsi, strategi pergerakan rata-rata yang paling banyak tertinggal dalam buy-and-hold oleh jumlah signifikan. Hal ini terutama terjadi di pasar yang bergejolak, ketika banyak strategi rata-rata bergerak yang bergantung pada panjang rata-rata pendek tidak jarang menghasilkan banyak sinyal setahun. Menentukan apa itu komisi yang adil tidaklah mudah, tentu saja Perlu diingat bahwa, untuk sebagian besar abad terakhir, tidak ada dana yang diperdagangkan di bursa yang tersedia yang memungkinkan investor untuk membeli 30 saham Dow dalam satu kesempatan, apalagi Beberapa ratus saham yang saat itu merupakan bagian dari SP Composite Index Juga tidak ada dana pasar uang dimana Anda dapat segera dan dengan mudah memarkir hasil tunai Dari penjualan apapun Selain itu, pada tanggal 1 Mei 1975 Big Bang, komisi perantara tersebut tidak diatur sebelumnya, komisi tersebut tetap dan substansial. Ketika menghitung seberapa besar pukulan yang dilakukan oleh strategi rata-rata bergerak karena Komisi, saya berasumsi bahwa saya harus dibayar untuk setiap pembelian atau penjualan sebelum Big Bang 0 5 masing-masing sampai akhir tahun 1999 dan 0 1 setiap jalan sejak saat itu. Bagaimana cara kerja 1.000 orang yang diinvestasikan dalam teknologi dapat melunasinya. Twitter S IPO pada hari kamis, berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dengan 1.000 jika Anda masuk dengan harga mulai Apa teknolog IPO lainnya telah terbayar dengan hebat Bagaimana IBM WSJ Jason Bellini memiliki TheShortAnswer Image Associated Press. Salah satu cara untuk menghargai betapa pentingnya Biaya transaksi adalah untuk menilai keefektifan strategi ini sebagai berikut Bila mengasumsikan tidak ada biaya transaksi, banyak strategi rata-rata bergerak yang saya pantau mengalahkan pasar selama periode waktu dimana data tersedia. Namun, setelah memasukkan biaya transaksi, hampir semuanya tertinggal. Oleh karena itu, mengurangi frekuensi transaksi sangat penting bagi strategi rata-rata bergerak. Meskipun ada lebih dari satu cara untuk melakukannya, mungkin yang paling sederhana dan paling umum adalah menggunakan begitu saja. - called envelope Metode ini memungkinkan investor untuk memilih jumlah yang sewenang-wenang yang harus digerakkan indeks pasar di atas atau di bawah rata-rata bergerak untuk menghasilkan transaksi. Misalnya, jika Anda menggunakan amplop 1 dan sudah ada di pasaran, Maka indeks harus turun lebih dari 1 di bawah rata-rata bergerak untuk menghasilkan uang tunai Sebaliknya, jika Anda secara tunai, maka Anda hanya akan beralih kembali ke pasar hanya jika indeks naik ke setidaknya 1 di atas harga Rata bergerak Saya menguji berbagai ukuran amplop yang berbeda Di hampir semua kasus, saya menemukan bahwa amplop berukuran optimal adalah 5 Bila menggunakan rata-rata pergerakan 200 hari untuk Dow, misalnya, frekuensi transaksi turun dari rata-rata enam p Tahun atau dua bulan sekali, rata-rata hanya sekali per tahun, yang menghasilkan tingkat pengembalian komisi yang jauh lebih tinggi. Mendapatkan komisi Sans Sans, jangka pendek MA mengalahkan MA jangka panjang. Jika komisi tidak menjadi faktor, lebih pendek Rata rata-rata bergerak biasanya lebih baik Studi saya menunjukkan bahwa sebagai aturan umum kinerja pra-transaksi-biaya menurun saat Anda meningkatkan panjang rata-rata bergerak Namun, setelah memasukkan asumsi komisi yang realistis, rata-rata pergerakan jangka panjang keluar ke depan. Bahkan ketika menggunakan amplop untuk mengurangi frekuensi transaksi rata-rata bergerak jangka pendek, strategi moving-average jangka panjang umumnya keluar ke depan. Perhatikan dengan hati-hati, bagaimanapun, bahwa tidak ada panjang rata-rata bergerak yang optimal yang harus Anda gunakan pada Norman Fosback, Editor Fosback's Fund Forecaster, dan mantan kepala Institut Penelitian Ekonometrik, mengatakannya di buku teksnya Logika Pasar Saham Tidak ada angka ajaib dalam tren berikut Beberapa movi Rata-rata ng-rata-rata mungkin telah bekerja paling baik di masa lalu, namun, bagaimanapun juga, sesuatu harus bekerja paling baik di masa lalu dan dengan menguji segala sesuatunya, bagaimana mungkin seseorang bisa membantu, namun menemukannya Harus menjadi persyaratan dasar dari tren rata-rata bergerak Berikut sistem yang hampir semua panjang rata-rata bergerak memprediksi berhasil ke tingkat yang lebih besar atau kurang Jika hanya satu atau dua panjang bekerja, kemungkinannya lebih tinggi daripada hasil yang berhasil diperoleh secara kebetulan. Finding 4 Tidak semua indeks diciptakan sama ketika harus bergerak - Strategi rata-rata. Anda mungkin berpikir bahwa tidak masalah banyak indeks pasar yang Anda gunakan saat menghitung rata-rata bergerak Tapi Anda salah. Ada perbedaan yang mencolok dalam pengembalian strategi rata-rata bergerak bergantung pada apakah Anda menggunakan Dow, SP 500 atau Nasdaq untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Pertimbangkan rata-rata pergerakan 200 hari ditambah dengan amplop 1 Saat mendasarkan strategi ini pada Dow Industrials, sejak tahun 1990 telah menghasilkan 100 transaksi terpisah. Untuk rata-rata empat per tahun Namun ketika diterapkan pada SP 500, strategi yang identik ini telah menghasilkan 68 transaksi dengan rata-rata kurang dari tiga per tahun Dengan dasar yang disesuaikan dengan risiko, strategi ini telah berhasil mengalahkan buy-and-hold. Dalam kasus SP 500 tapi bukan perbedaan Dow. Wide seperti yang satu ini sering muncul dalam catatan peringatan Fosback penelitian saya yang saya sebutkan di atas sangat relevan di sini. Nate Vernon adalah seorang senior di University of Rochester Jurusan ekonomi keuangan Musim panas yang lalu, dia adalah magang untuk Hulbert Financial Digest Dia juga anggota tim bola basket di Universitas Rochester. Hak Cipta 2017 MarketWatch, Inc All rights reserved. Data Intemasional yang diberikan oleh ENAM Informasi Keuangan dan subjek Untuk terms of use Data historis dan arus akhir hari yang disediakan oleh ENAM Informasi Keuangan Data intraday tertunda per persyaratan pertukaran Indeks Dow Jones Dow dari Dow Jones Company, Inc Semua penawaran ada di bursa lokal Time Real time data penjualan terakhir yang disediakan oleh NASDAQ Informasi lebih lanjut tentang simbol NASDAQ yang diperdagangkan dan status keuangan mereka saat ini Data intraday tertunda 15 menit untuk Nasdaq, dan 20 menit untuk bursa lain SP Dow Jones Indices SM dari Dow Jones Company, Inc Data intraday SEHK disediakan Oleh ENAM Informasi Keuangan dan paling lambat 60 menit tertunda Semua penawaran ada dalam waktu pertukaran lokal. Tidak ada hasil yang ditemukan. Memperoleh profitabilitas aturan rata-rata bergerak sebagai strategi pemilihan portofolio. Salah satu kesulitan utama dalam mengevaluasi keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan teknikal. Analisis adalah bahwa kinerja peraturan perdagangan bergantung pada pilihan parameter aturan yang bijaksana. Dalam tulisan ini, aturan moving-average atau cross-over yang populer diterapkan pada penampang saham Australia dan sinyal dari peraturan digunakan untuk membentuk portofolio. Kinerja aturan perdagangan di seluruh rentang nilai parameter yang mungkin dievaluasi dengan menggunakan uji agregat yang tidak bergantung pada Parameter aturan Hasil menunjukkan bahwa untuk berbagai parameter aturan rata-rata bergerak menghasilkan keuntungan keuntungan kontra dari aturan rata-rata bergerak negatif Pada simulasi bootstrap, statistik pengembalian signifikan yang menunjukkan bahwa aturan rata-rata bergerak mengambil beberapa bentuk Variasi sistematis dalam pengembalian yang tidak berkorelasi dengan faktor risiko standar. JEL klasifikasi. Stock returns. Teknis analisis. Moving-rata-rata peraturan perdagangan. Corresponding penulis Tel 61 7 31385293 fax 61 7 31381500.Copyright 2012 Elsevier BV Semua hak dilindungi undang-undang. Digunakan oleh situs ini Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman cookies. Copyright 2017 Elsevier BV atau pemberi lisensinya atau kontributornya ScienceDirect adalah merek dagang terdaftar dari Elsevier B V.